Προσαρμοστική ευφυΐα κινδύνου
Το Wachsttzung αντικαθιστά τη μη αυτόματη παρακολούθηση γραφημάτων με ένα μοντέλο που διαβάζει συνεχώς τα σήματα της παγκόσμιας αγοράς και υπολογίζει εκ νέου τις συστάσεις προσαρμοσμένες στον κίνδυνο σε σχέση με το προφίλ που ορίζετε. Το αποτέλεσμα είναι μια διαδικασία λήψης αποφάσεων που δεν κουράζει, δεν ξεχνά ή αντιδρά συναισθηματικά στην αστάθεια.
Το Αναλυτικό Κενό
Οι εξ αποστάσεως επαγγελματίες που διαχειρίζονται το δικό τους κεφάλαιο παρακολουθούν συνήθως πολλές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων παράλληλα με έναν πλήρη φόρτο εργασίας. Ο περιορισμός είναι σπάνια η έλλειψη πληροφοριών. Είναι η αδυναμία επεξεργασίας αυτών των πληροφοριών με συνέπεια, τη στιγμή που έχει σημασία, χωρίς κόπωση ή προκατάληψη.
Η κόπωση των αποφάσεων τείνει να επιδεινώνεται κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας συναλλαγών. Μια θέση που θα έπρεπε να μειωθεί την πρώτη ημέρα συχνά κρατιέται στην τρίτη, όχι επειδή άλλαξε η διατριβή, αλλά επειδή άλλαξε ο κριτής. Η συναισθηματική παράκαμψη ενός κανόνα εξόδου ήχου είναι μία από τις πιο κοινές πηγές αποκλίσεων που μπορούν να αποφευχθούν σε ανεξάρτητα διαχειριζόμενα χαρτοφυλάκια. Το Wachsttzung έχει κατασκευαστεί για να αφαιρεί αυτό το συγκεκριμένο σημείο αστοχίας, όχι για να προβλέπει τις αγορές με βεβαιότητα.
Βασική Τεχνολογία
Το σύστημα δεν εκδίδει γενικά σήματα αγοράς ή πώλησης. Βαθμονομεί κάθε σύσταση σε σχέση με ένα προφίλ κινδύνου που ορίζετε μία φορά και βελτιώνει με την πάροδο του χρόνου, στη συνέχεια εξηγεί τον μηχανισμό πίσω από κάθε έξοδο αντί να παρουσιάζει ένα μαύρο κουτί.
01 — Προγνωστική Μοντελοποίηση
Το μοντέλο σταθμίζει την ιστορική συμπεριφορά των τιμών, τους μακροοικονομικούς δείκτες και τη ομαδοποίηση μεταβλητότητας για να εκτιμήσει μια κατανομή πιθανοτήτων των αποτελεσμάτων, αντί να παράγει μια ενιαία ντετερμινιστική πρόβλεψη. Τα διαστήματα εμπιστοσύνης εμφανίζονται δίπλα σε κάθε σύσταση.
02 — Μηχανή προσαρμοστικού κινδύνου
Το ίδιο σήμα αγοράς παράγει διαφορετικά αποτελέσματα για ένα προφίλ διατήρησης κεφαλαίου έναντι ενός προφίλ που επιδιώκει ανάπτυξη. Ο κινητήρας προσαρμόζει το μέγεθος θέσης, τις παραμέτρους στάσης και το χρόνο εισόδου για να ταιριάζει με τα όρια που έχετε ορίσει και τα αναθεωρεί καθώς αλλάζει η δηλωμένη ανοχή σας.
03 — Σήματα σε πραγματικό χρόνο
Επειδή οι απομακρυσμένοι επενδυτές δεν δεσμεύονται από τις ώρες διαπραγμάτευσης ενός μεμονωμένου χρηματιστηρίου, το σύστημα παρακολουθεί τα σχετικά μέσα συνεχώς και επισημαίνει αποκλίσεις που υπερβαίνουν τα προκαθορισμένα κατώφλια, αντί να απαιτείται μη αυτόματη δημοσκόπηση.
Διαδικασία & Μεθοδολογία
Η διαφάνεια στη μέθοδο έχει μεγαλύτερη σημασία από το αποτέλεσμα της επικεφαλίδας. Κάθε σύσταση μπορεί να εντοπιστεί στο στάδιο που την παρήγαγε.
Η πλατφόρμα αντλεί δομημένα και μη δομημένα δεδομένα από παγκόσμιες αγορές - τιμολόγηση, όγκος, μακροοικονομικές εκδόσεις και δείκτες μεταβλητότητας - σε έναν συνεχή κύκλο, κανονικοποιώντας τις μορφές σε όλες τις πηγές πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε ανάλυση.
Τα ακατέργαστα σήματα φιλτράρονται μέσω του προφίλ κινδύνου σας. Οι θέσεις και το χρονοδιάγραμμα διαμορφώνονται με βάση τις αποδεκτές προσδοκίες απόσυρσης, περιόδου διατήρησης και ανταμοιβής, απορρίπτοντας τα αποτελέσματα που εμπίπτουν εκτός των δηλωθέντων ορίων σας.
Οι συστάσεις που επιβίωσαν παρουσιάζονται με το σκεπτικό που επισυνάπτεται — το αναμενόμενο εύρος, το επίπεδο εμπιστοσύνης και η παράμετρος κινδύνου που ενεργοποίησε το αποτέλεσμα — επομένως η απόφαση παραμένει δική σας για επιβεβαίωση ή απόρριψη.
Εφαρμόζεται στην πράξη
Ένας χρήστης που εδρεύει σε χώρο συνεργασίας στη Λισαβόνα ορίζει μια μέγιστη αποδεκτή ανάληψη προτού ταξιδέψει για τρεις εβδομάδες. Το σύστημα παρακολουθεί τη συσχετισμένη έκθεση μεταξύ νομισματικών και μετοχικών θέσεων και προτείνει μια αντιστάθμιση μόνο όταν η διακύμανση του χαρτοφυλακίου πλησιάζει το δηλωμένο όριο, αντί για κάθε μικρή διακύμανση.
Ένας ανεξάρτητος επενδυτής με προφίλ προσανατολισμένο στην ανάπτυξη λαμβάνει υποψήφιες θέσεις ταξινομημένες με βάση την αναμενόμενη απόδοση σε σχέση με τον προϋπολογισμό κινδύνου που απομένει για τον μήνα. Οι ενημερώσεις κατάταξης ως θέσεις ανοίγουν, επομένως η διαθέσιμη κατανομή κινδύνου είναι πάντα ορατή πριν αναληφθεί νέα δέσμευση.
Σχετικά με το Wachsttzung
Το Wachsttzung σχεδιάστηκε γύρω από έναν συγκεκριμένο περιορισμό: ο ανεξάρτητος επενδυτής που δεν μπορεί να αφιερώσει την προσοχή του επιπέδου συναλλαγών στις αγορές, αλλά εξακολουθεί να απαιτεί μια πειθαρχημένη διαδικασία με επίγνωση του κινδύνου. Η πλατφόρμα δεν στοχεύει να αντικαταστήσει την κρίση. Στοχεύει στην άρση του επαναλαμβανόμενου αναλυτικού φόρτου που οδηγεί σε ασυνεπείς αποφάσεις.
Κάθε σύσταση που παράγεται από το σύστημα είναι ανιχνεύσιμη στα δεδομένα και την παράμετρο κινδύνου που την δημιούργησε, επομένως η συλλογιστική μπορεί να επανεξεταστεί πριν επιβεβαιωθεί οποιαδήποτε απόφαση. Η πρόσβαση παρέχεται κατόπιν αιτήματος καθώς η πλατφόρμα αναπτύσσεται σε ελεγχόμενα στάδια.
Επί του παρόντος, η πρόσβαση επεκτείνεται σε ελεγχόμενα στάδια, δίνοντας προτεραιότητα στους χρήστες που διαχειρίζονται τα δικά τους κεφάλαια εξ αποστάσεως και απαιτούν μια καθορισμένη διαδικασία βαθμονομημένης κινδύνου και όχι σήματα ad-hoc.