Adaptīvā riska inteliģence
Wachsttzung aizstāj manuālo diagrammu skatīšanos ar modeli, kas nepārtraukti nolasa globālā tirgus signālus un pārrēķina riskam pielāgotus ieteikumus atbilstoši jūsu definētajam profilam. Rezultāts ir lēmumu pieņemšanas process, kas nenogurst, neaizmirst un emocionāli nereaģē uz nepastāvību.
Analītiskā plaisa
Attālināti profesionāļi, kas pārvalda savu kapitālu, parasti uzrauga vairākas aktīvu klases līdztekus pilnai darba slodzei. Ierobežojums reti ir informācijas trūkums. Tā ir nespēja konsekventi apstrādāt šo informāciju, šobrīd tai ir nozīme, bez noguruma vai aizspriedumiem.
Lēmumu nogurumam ir tendence palielināties tirdzniecības nedēļas laikā. Amats, kas būtu jāsamazina pirmajā dienā, bieži tiek ieņemts trešajā dienā nevis tāpēc, ka ir mainījies darbs, bet gan tāpēc, ka to izdarīja recenzents. Labas izejas noteikuma emocionāla ignorēšana ir viens no visbiežāk sastopamajiem neatkarīgi pārvaldīto portfeļu novirzes avotiem. Wachsttzung ir izveidots, lai novērstu šo konkrēto atteices punktu, nevis lai droši prognozētu tirgus.
Galvenā tehnoloģija
Sistēma neizdod vispārīgus pirkšanas vai pārdošanas signālus. Tas kalibrē katru ieteikumu atbilstoši riska profilam, ko esat iestatījis vienu reizi, un laika gaitā precizē, pēc tam izskaidro katras izvades mehānismu, nevis parāda melno kasti.
01 — paredzamā modelēšana
Modelis sver vēsturisko cenu uzvedību, makro rādītājus un svārstīguma klasterus, lai novērtētu rezultātu varbūtības sadalījumu, nevis izstrādātu vienu deterministisku prognozi. Uzticības intervāli tiek parādīti līdzās katram ieteikumam.
02 — adaptīvā riska dzinējs
Viens un tas pats tirgus signāls rada atšķirīgus rezultātus kapitāla saglabāšanas profilam salīdzinājumā ar tādu profilu, kas tiecas pēc izaugsmes. Dzinējs pielāgo pozīcijas izmērus, apstāšanās parametrus un ievades laiku, lai tie atbilstu jūsu iestatītajām robežām, un pārskata tās, mainoties jūsu norādītajai pielaidei.
03 — reāllaika signāli
Tā kā attālie investori nav saistīti ar vienas biržas tirdzniecības stundām, sistēma nepārtraukti izseko attiecīgos instrumentus un atzīmē novirzes, kas pārsniedz jūsu iepriekš iestatītos sliekšņus, nevis pieprasa manuālu aptauju.
Process un metodoloģija
Metodes caurspīdīgumam ir lielāka nozīme nekā virsraksta iznākumam. Katram ieteikumam var izsekot, izmantojot posmu, kurā tas tika izstrādāts.
Platforma nepārtrauktā ciklā iegūst strukturētus un nestrukturētus datus no globālajiem tirgiem — cenu noteikšanas, apjoma, makro izlaidumiem un svārstīguma indeksiem —, normalizējot formātus dažādos avotos pirms jebkādas analīzes sākšanas.
Neapstrādāti signāli tiek filtrēti, izmantojot jūsu riska profilu. Pozīcijas un laiks tiek modelēti, ņemot vērā pieņemamo izņemšanu, aizturēšanas periodu un atlīdzības cerības, atmetot rezultātus, kas neatbilst jūsu deklarētajām robežām.
Saglabātie ieteikumi ir sniegti ar pievienoto pamatojumu — paredzamais diapazons, ticamības līmenis un riska parametrs, kas izraisīja rezultātu — tāpēc jūsu lēmums ir apstiprināt vai noraidīt.
Pielietots praksē
Lietotājs, kurš atrodas kopstrādes telpā Lisabonā, pirms ceļojuma uz trīs nedēļām nosaka maksimālo pieļaujamo naudas izņemšanas summu. Sistēma uzrauga valūtu un akciju pozīciju korelēto ekspozīciju un piedāvā riska ierobežošanu tikai tad, kad portfeļa dispersija tuvojas deklarētajam limitam, nevis katrai nelielai svārstībām.
Neatkarīgs investors ar uz izaugsmi orientētu profilu saņem kandidātu pozīcijas, kas sakārtotas pēc paredzamās atdeves attiecībā pret mēneša atlikušo riska budžetu. Reitings tiek atjaunināts, kad pozīcijas tiek atvērtas, tāpēc pieejamais riska sadalījums vienmēr ir redzams, pirms tiek uzņemtas jaunas saistības.
Par Wachsttzung
Wachsttzung tika izstrādāts, ņemot vērā konkrētus ierobežojumus: neatkarīgs investors, kurš nevar veltīt tirgiem lielu uzmanību, bet joprojām prasa disciplinētu, risku apzinošu procesu. Platformas mērķis nav aizstāt spriedumu. Tā mērķis ir novērst atkārtoto analītisko slogu, kas izraisa pretrunīgus lēmumus.
Katrs sistēmas izstrādātais ieteikums ir izsekojams līdz datiem un riska parametram, kas tos ģenerēja, tāpēc argumentāciju var pārskatīt pirms lēmuma apstiprināšanas. Piekļuve tiek piešķirta pēc pieprasījuma, jo platforma tiek izlaista kontrolētos posmos.
Piekļuve pašlaik tiek paplašināta kontrolētos posmos, dodot priekšroku lietotājiem, kuri pārvalda savu kapitālu attālināti un kuriem ir nepieciešams definēts, riska kalibrēts process, nevis ad hoc signāli.