Adaptive Risk Intelligence
Wachsttzung nahrádza manuálne sledovanie grafov modelom, ktorý nepretržite číta signály globálneho trhu a prepočítava rizikovo upravené odporúčania oproti profilu, ktorý definujete. Výsledkom je rozhodovací proces, ktorý neunavuje, nezabúda a emocionálne nereaguje na nestálosť.
Analytická medzera
Vzdialení odborníci spravujúci svoj vlastný kapitál zvyčajne monitorujú niekoľko tried aktív popri plnej pracovnej záťaži. Obmedzením je málokedy nedostatok informácií. Je to neschopnosť spracovať tieto informácie dôsledne, v danom momente, bez únavy alebo zaujatosti.
Únava z rozhodovania sa v priebehu obchodného týždňa zväčšuje. Pozícia, ktorá by sa mala zredukovať v prvý deň, sa často podrží na tretí deň, nie preto, že sa zmenila práca, ale preto, že to urobil recenzent. Emocionálne potlačenie pravidla zdravého odchodu je jedným z najbežnejších zdrojov variácií, ktorým sa dá vyhnúť v nezávisle spravovaných portfóliách. Wachsttzung je navrhnutý tak, aby odstránil tento špecifický bod zlyhania, nie s istotou predpovedá trhy.
Základná technológia
Systém nevydáva generické signály nákupu alebo predaja. Kalibruje každé odporúčanie podľa rizikového profilu, ktorý ste raz nastavili a spresňujete v priebehu času, a potom vysvetľuje mechanizmus, ktorý stojí za každým výstupom, a nie uvádzanie čiernej skrinky.
01 — Prediktívne modelovanie
Model zvažuje historické cenové správanie, makro indikátory a zoskupovanie volatility, aby odhadol rozdelenie pravdepodobnosti výsledkov, namiesto toho, aby vytvoril jednu deterministickú predpoveď. Intervaly spoľahlivosti sú uvedené spolu s každým odporúčaním.
02 — Adaptívny rizikový motor
Rovnaký trhový signál vytvára rôzne výstupy pre profil zachovania kapitálu v porovnaní s profilom zameraným na rast. Motor upraví veľkosť polohy, parametre zastavenia a načasovanie vstupu tak, aby zodpovedali hraniciam, ktoré ste nastavili, a upraví ich podľa toho, ako sa mení vami uvedená tolerancia.
03 — Signály v reálnom čase
Pretože vzdialení investori nie sú viazaní na obchodné hodiny jedinej burzy, systém nepretržite sleduje príslušné nástroje a označuje odchýlky, ktoré prekračujú vaše prednastavené prahové hodnoty, namiesto toho, aby vyžadoval ručné zisťovanie.
Proces & Metodológia
Transparentnosť metódy je dôležitejšia ako výstup titulku. Každé odporúčanie je možné spätne vysledovať cez fázu, ktorá ho vytvorila.
Platforma sťahuje štruktúrované a neštruktúrované údaje z globálnych trhov – ceny, objem, makro vydania a indexy volatility – v nepretržitom cykle, pričom normalizuje formáty naprieč zdrojmi pred začatím akejkoľvek analýzy.
Surové signály sú filtrované cez váš rizikový profil. Pozície a načasovanie sú modelované na základe prijateľného čerpania, doby držania a očakávaní odmeňovania, pričom sa vyraďujú výstupy, ktoré spadajú mimo vami deklarované hranice.
Prežívajúce odporúčania sú prezentované s priloženým odôvodnením – očakávaný rozsah, úroveň spoľahlivosti a rizikový parameter, ktorý spustil výstup – takže rozhodnutie o potvrdení alebo odmietnutí zostáva na vás.
Aplikované v praxi
Používateľ so sídlom v co-workingovom priestore v Lisabone si pred cestou na tri týždne nastaví maximálne prijateľné čerpanie. Systém monitoruje korelovanú expozíciu naprieč menovými a akciovými pozíciami a navrhuje zaistenie iba vtedy, keď sa odchýlka portfólia blíži k deklarovanému limitu, a nie pri každom menšom výkyve.
Nezávislý investor s profilom orientovaným na rast dostáva kandidátske pozície zoradené podľa očakávanej návratnosti v pomere k rizikovému rozpočtu, ktorý zostáva na mesiac. Poradie sa aktualizuje pri otváraní pozícií, takže dostupné rozdelenie rizika je vždy viditeľné pred prijatím nového záväzku.
O Wachsttzung
Wachsttzung bol navrhnutý so zreteľom na špecifické obmedzenie: nezávislý investor, ktorý nemôže venovať pozornosť trhu obchodovania trhom, no stále vyžaduje disciplinovaný proces uvedomujúci si riziko. Cieľom platformy nie je nahradiť úsudok. Jeho cieľom je odstrániť opakujúce sa analytické zaťaženie, ktoré vedie k nekonzistentným rozhodnutiam.
Každé odporúčanie vytvorené systémom je vysledovateľné k údajom a rizikovému parametru, ktorý ho vygeneroval, takže odôvodnenie možno preskúmať pred potvrdením akéhokoľvek rozhodnutia. Prístup je umožnený na požiadanie, pretože platforma sa spúšťa v kontrolovaných etapách.
Prístup sa v súčasnosti rozširuje v kontrolovaných fázach, pričom sa uprednostňujú používatelia, ktorí spravujú svoj vlastný kapitál na diaľku a vyžadujú definovaný, rizikovo kalibrovaný proces, a nie ad-hoc signály.